📅 2026-10-08
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5Y Treasury Futures · Single-name brief
This report is provided by MacroTerms.com
Data as of: 2026-09-30 · Settlement: Exchange settlement (15:00 Beijing close, vs prior settlement)
中金所5年国债主力连续(CFFEX.TF)深度分析报告 | 2026-10-08
方向结论：中性观望。核心逻辑在于多空驱动均缺乏持续性：一方面，资金面平稳、经济基本面预期偏弱对债市形成底部支撑；另一方面，通胀预期升温、美债收益率高企及供给压力压制上行空间。技术面，TF主力合约结算价106.46元，处于20日通道40%分位，5日与20日涨跌分别为-0.12%和-0.02%，ATR14仅0.08元，波动率极低，枢轴P=106.5元，价格贴近枢轴，无明确方向。持仓结构上，主力持仓减少14983手，多空双方均减仓离场，市场分歧减弱但参与度下降。跨资产方面，美债10年期收益率5.28%高位，美元指数102.25，对中国债市情绪有压制。综合来看，债市短期缺乏突破催化剂，建议观望，等待CPI/PPI数据及资金面信号。方向失效条件：若TF结算价有效突破106.61元（20日高点）或跌破106.36元（20日低点），则转为偏多或偏空。
This brief is published in Chinese. The English translation is being prepared.
🇺🇸English original - AI-generated research (not machine translation)
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Single-name briefs Deep dive
SHFE GoldSHFE.AU
2026-10-08
沪金(2612)深度分析 | 减仓回补下的技术性修复 910.58承压 | 2026-10-08
SHFE SilverSHFE.AG
2026-10-08
沪银(SHFE.AG)深度分析报告 | 2026-10-08 偏空：M2612失守15000关口，空头回补难改弱势 | 2026-10-08
SHFE CopperSHFE.CU
2026-10-08
沪铜(SHFE.CU)深度分析报告 | 2026-10-08 节后补涨窗口偏多 | 2026-10-08
RebarSHFE.RB
2026-10-08
螺纹钢(SHFE.RB)深度分析报告 | 2026-10-08 偏多但需确认 | 2026-10-08
CSI 300 FuturesCFFEX.IF
2026-10-08
沪深300股指（CFFEX.IF）深度分析报告｜偏空 | 2026-10-08
SSE 50 FuturesCFFEX.IH
2026-10-08
中金所 上证50股指主力连续(CFFEX.IH)深度分析报告 | 2026-10-08
CSI 1000 FuturesCFFEX.IM
2026-10-08
中证1000主力连续(IM)深度分析 | 偏空：贴20日下沿缩量整理 | 2026-10-08
5Y Treasury FuturesCFFEX.TF
2026-10-08
中金所5年国债主力连续(CFFEX.TF)深度分析报告 | 2026-10-08
2Y Treasury FuturesCFFEX.TS
2026-10-08
中金所2年国债主力连续(CFFEX.TS)深度分析报告 | 2026-10-08
AppleCZCE.AP
2026-10-08
CZCE.AP(CZCE.AP)深度分析报告 | 2026-10-08 破位后偏空 | 2026-10-08
CottonCZCE.CF
2026-10-08
棉花(CZCE.CF)深度分析报告 | 2026-10-08 破20日低点后偏空 | 2026-10-08
Red DatesCZCE.CJ
2026-10-08
CZCE.CJ红枣深度分析报告 | 2026-10-08 减仓反弹难改弱势，关注7000关口 | 2026-10-08
Cotton YarnCZCE.CY
2026-10-08
棉纱CY深度报告 | 偏空：20日跌4.11%失守P，反弹乏力 | 2026-10-08
GlassCZCE.FG
2026-10-08
郑商所 玻璃主力连续（CZCE.FG）深度分析报告｜偏空 | 2026-10-08
MethanolCZCE.MA
2026-10-08
郑商所甲醇主力连续(CZCE.MA)深度分析 | 减仓回补下的偏空结构 | 2026-10-08
Polyester Staple FiberCZCE.PF
2026-10-08
郑商所 短纤主力连续(CZCE.PF)深度分析报告 | 2026-10-08 偏空：减仓上涨动能衰减 | 2026-10-08
PeanutsCZCE.PK
2026-10-08
CZCE.PK花生深度分析报告 | 2026-10-08 减仓回补下的区间震荡 | 2026-10-08
PropyleneCZCE.PL
2026-10-08
CZCE.PL丙烯深度报告 | 结算9307后高位整理待方向 | 2026-10-08
PET Bottle ChipsCZCE.PR
2026-10-08
CZCE.PR(瓶片)深度分析报告 | 2026-10-08 偏多但需防节后跳空 | 2026-10-08
ParaxyleneCZCE.PX
2026-10-08
CZCE.PX深度分析报告 | 2026-10-08 偏空：低持仓分位下的减仓下跌 | 2026-10-08
Rapeseed MealCZCE.RM
2026-10-08
郑商所菜粕主力连续(CZCE.RM)深度分析报告 | 2026-10-08 偏空：减仓反弹难改弱势 | 2026-10-08
RapeseedCZCE.RS
2026-10-08
菜籽深度报告 | 持仓创一年极值 方向偏空 | 2026-10-08
FerrosiliconCZCE.SF
2026-10-08
郑商所 硅铁主力连续(CZCE.SF)深度分析报告 | 10-08 偏空：低分位缩量待方向 | 2026-10-08
Caustic SodaCZCE.SH
2026-10-08
烧碱SH2601深度分析 | 破20日低点后偏空，关注1800关口 | 2026-10-08
SugarCZCE.SR
2026-10-08
白糖(CZCE.SR)深度分析报告 | 2026-10-08 国际市场强势与中国市场减仓背离 | 2026-10-08
PTACZCE.TA
2026-10-08
郑商所PTA主力连续(CZCE.TA)深度分析 | 减仓上涨后方向偏空 | 2026-10-08
UreaCZCE.UR
2026-10-08
郑商所尿素主力连续(CZCE.UR)深度分析报告 | 2026-10-08 偏空：减仓回补难改需求淡季 | 2026-10-08
No.2 SoybeansDCE.B
2026-10-08
DCE.B豆二深度分析报告 | 2026-10-08 减仓反弹待验证 | 2026-10-08
PlywoodDCE.BB
2026-10-08
DCE.BB(DCE.BB)深度分析报告 | 2026-10-08 低波动区间偏多 | 2026-10-08
BenzeneDCE.BZ
2026-10-08
DCE.BZ纯苯深度分析报告 | 2026-10-08 偏空 | 2026-10-08
CornDCE.C
2026-10-08
大商所玉米主力连续(DCE.C)深度分析报告 | 2026-10-08
Corn StarchDCE.CS
2026-10-08
大商所玉米淀粉主力连续(DCE.CS)深度分析报告 | 2026-10-08 偏空 | 2026-10-08
StyreneDCE.EB
2026-10-08
大商所 苯乙烯主力连续(DCE.EB)深度分析报告 | 2026-10-08
FiberboardDCE.FB
2026-10-08
DCE.FB(DCE.FB)深度分析报告 | 2026-10-08 偏多但动能受限 | 2026-10-08
Iron OreDCE.I
2026-10-08
铁矿石（DCE.I）深度分析报告｜偏空 | 2026-10-08
CokeDCE.J
2026-10-08
焦炭(DCE.J)深度分析报告 | 2026-10-08 空头回补驱动反弹 上方2276承压 | 2026-10-08
EggsDCE.JD
2026-10-08
大商所鸡蛋主力连续(JD)深度分析 | 10-08 偏空：减仓下跌与双节后需求真空 | 2026-10-08
LogsDCE.LG
2026-10-08
DCE.LG(DCE.LG)深度分析报告 | 2026-10-08 中性观望 等待CPI/PPI指引 | 2026-10-08
Live HogsDCE.LH
2026-10-08
大商所生猪主力连续(DCE.LH)深度分析报告 | 2026-10-08 空头回补反弹 逢高布空 | 2026-10-08
SoymealDCE.M
2026-10-08
豆粕(DCE.M)深度分析报告 | 2026-10-08 偏空：减仓反弹遇季节性逆风 | 2026-10-08
Palm OilDCE.P
2026-10-08
大商所棕榈油主力连续(DCE.P)深度分析报告 | 2026-10-08 偏空 | 2026-10-08
LPGDCE.PG
2026-10-08
大商所液化气主力连续(DCE.PG)深度分析报告 | 2026-10-08
PPDCE.PP
2026-10-08
大商所聚丙烯主力连续(DCE.PP)深度分析报告 | 2026-10-08 偏空 | 2026-10-08
Japonica RiceDCE.RR
2026-10-08
DCE.RR粳米2611深度分析 | 破20日高但驱动不足 | 2026-10-08
PVCDCE.V
2026-10-08
大商所PVC主力连续(DCE.V)深度分析报告 | 2026-10-08
SoyoilDCE.Y
2026-10-08
豆油(DCE.Y)深度分析报告 | 2026-10-08 偏多：减仓上涨与低波动待变 | 2026-10-08
Lithium CarbonateGFEX.LC
2026-10-08
碳酸锂(GFEX.LC)深度分析报告 | 2026-10-08 偏空：失守120000后弱势延续 | 2026-10-08
GFEX PalladiumGFEX.PD
2026-10-08
广期所钯主力连续(GFEX.PD)深度分析 | 10-08 偏空：20日跌8.36% | 2026-10-08
PolysiliconGFEX.PS
2026-10-08
广期所 多晶硅主力连续(GFEX.PS)深度分析 | 减仓回补下的弱势整理 | 2026-10-08
GFEX PlatinumGFEX.PT
2026-10-08
广期所 铂主力连续（GFEX.PT）深度分析报告｜偏空 | 2026-10-08
Industrial SiliconGFEX.SI
2026-10-08
广期所 工业硅主力连续(GFEX.SI)深度分析报告 | 2026-10-08 偏空 | 2026-10-08
INE Copper (BC)INE.BC
2026-10-08
国际铜主力连续(INE.BC)深度分析 | 10-08 增仓下跌，偏空 | 2026-10-08
Container Freight (Europe)INE.EC
2026-10-08
能源中心 欧线集运主力连续(INE.EC)深度分析报告 | 2026-10-08 偏多但减仓待确认 | 2026-10-08
Fuel OilINE.LU
2026-10-08
低硫燃油(INE.LU)深度分析报告 | 2026-10-08 偏空：M2611失守5200后关注5096支撑 | 2026-10-08
TSR 20 RubberINE.NR
2026-10-08
能源中心 20号胶主力连续(INE.NR)深度分析报告 | 2026-10-08 偏多 | 2026-10-08
INE CrudeINE.SC
2026-10-08
原油(INE.SC)深度分析报告 | 2026-10-08 偏空：低持仓下的减仓下跌 | 2026-10-08
Cast Aluminum AlloySHFE.AD
2026-10-08
SHFE.AD(M2611)深度分析报告 | 2026-10-08 持仓极值下的方向抉择 | 2026-10-08
SHFE AluminumSHFE.AL
2026-10-08
沪铝M2611深度分析 | 跌破20日低点后偏空，关注23760枢轴支撑 | 2026-10-08
AluminaSHFE.AO
2026-10-08
上期所氧化铝主力连续(SHFE.AO)深度分析报告 | 2026-10-08 节后首日偏空观望 | 2026-10-08
Butadiene RubberSHFE.BR
2026-10-08
上期所丁二烯橡胶主力连续(SHFE.BR)深度分析报告 | 减仓上涨后高位整理，偏多 | 2026-10-08
BitumenSHFE.BU
2026-10-08
SHFE.BU(沥青2611)深度分析 | 减仓下跌后方向偏空 | 2026-10-08
SHFE Fuel OilSHFE.FU
2026-10-08
SHFE.FU(燃料油2611)深度分析 | 减仓上涨后高波动区间的方向选择 | 2026-10-08
HRCSHFE.HC
2026-10-08
上期所 热卷主力连续（SHFE.HC）深度分析报告｜偏空 | 2026-10-08
SHFE NickelSHFE.NI
2026-10-08
沪镍（SHFE.NI）深度分析报告｜偏空 | 2026-10-08
Offset PaperSHFE.OP
2026-10-08
SHFE.OP(M2611)深度分析报告 | 2026-10-08 偏空：减仓下行与低分位区间 | 2026-10-08
SHFE LeadSHFE.PB
2026-10-08
上期所 沪铅主力连续(SHFE.PB)深度分析报告 | 2026-10-08 偏空 | 2026-10-08
SHFE TinSHFE.SN
2026-10-08
上期所 沪锡主力连续(SHFE.SN)深度分析报告 | 2026-10-08 偏空 | 2026-10-08
PulpSHFE.SP
2026-10-08
SHFE.SP纸浆2611深度分析报告 | 增仓下跌后方向偏空 | 2026-10-08
Stainless SteelSHFE.SS
2026-10-08
上期所不锈钢主力连续(SHFE.SS)深度分析 | 2026-10-08 偏空：减仓下跌待验证 | 2026-10-08
SHFE ZincSHFE.ZN
2026-10-08
沪锌(M2611)深度分析报告 | 2026-10-08 偏空：累库与减仓共振 | 2026-10-08
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